| |
||
Model Ryzyko stopy procentowej
Model Ryzyko stopy procentowej jest aplikacją wspomagającą proces zarządzania bankiem. Przeznaczony jest dla kadry kierowniczej oraz pracowników zajmujących się analizą ryzyk bankowych. Poprzez zaczytanie danych zewnętrznych z systemu księgowego model umożliwia sporządzenie raportów dotyczących ryzyka stopy procentowej. Za jego pomocą możliwa jest analiza poziomu ryzyka stopy procentowej, na jakie narażony jest Bank.
Zadania programu:
- Przeprowadzanie statycznych analiz w zakresie poziomu i struktury aktywów i pasywów oprocentowanych.
- Przeprowadzanie dynamicznych analiz w zakresie prognozy stóp procentowych i jej wpływu na wyniki odsetkowe, poprzez możliwość wprowadzania w arkuszu Prognoza pięciu kolejno następujących po sobie zmian stóp procentowych: stopy redyskonta weksli NBP, stawki WIBID/WIBOR 1M/3M, rentowności papierów skarbowych i stóp Banku, osobno dla aktywów (kredytów) i pasywów (depozytów).
- Uwzględnienie wszystkich aktywów i pasywów oprocentowanych oraz zobowiązań pozabilansowych, które w okresach przyszłych mogą przekształcić się w pozycje bilansowe oprocentowane.
Główne zalety programu:
- Zautomatyzowanie procesu zaczytywania podstawowych danych zewnętrznych,
- Łatwość sporządzania analiz (zostało wprowadzonych wiele nowych rozwiązań w stosunku do modelu udostępnianego do tej pory na szkoleniach),
- Możliwość analizy stóp procentowych Banku Centralnego i stawek rynkowych,
- Przygotowane do wydruku tabele – raporty,
- Możliwość obserwacji danych w postaci graficznej (wykresy),
- Analiza opisowa generowana automatycznie na podstawie danych z Modelu.
Informacje techniczne:
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wykorzystujący makra VBA w celu automatyzacji procesu zaczytywania danych.
W skład oferowanego pakietu wchodzi:
- Model do sporządzania comiesięcznej analizy ryzyka stopy procentowej - zawiera również automat do sporządzenia analizy opisowej w aplikacji MS Word,
- Instrukcja obsługi modelu,
- Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej, spójne z oferowanym modelem,
- Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.
Obraz:
