| |
||
Ryzyko walutowe
Zadania modelu:
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wykorzystujący makra VBA w celu automatyzacji procesu zaczytywania danych. W skład oferowanego pakietu wchodzi:
- Model służy do tworzenia analiz ryzyka walutowego w Banku w postaci codziennych analiz ekspozycji walutowych, miesięcznych zestawień pozycji walutowych oraz testów warunków skrajnych.
- Model przechowuje informacje historyczne na temat kształtowania się pozycji walutowych Banku i umożliwia dokonywanie analiz porównawczych między okresami.
- Na postawie zebranych danych generowane są automatyczne miesięczne analizy opisowe w postaci plików MS Word.
- Wszystkie dane księgowe zaczytywane są do modelu w sposób zautomatyzowany na podstawie plików wygenerowanych z systemu księgowego oraz dokonanej parametryzacji.
- Model umożliwia hurtowe zaczytywanie danych dziennych, w celu uproszczenia tworzenia historycznej bazy pozycji walutowych.
- Dane prezentowane są w czytelnych arkuszach sformatowanych w sposób umożliwiający łatwe tworzenie wydruków poszczególnych raportów.
- W modelu w obliczeniach testów warunków skrajnych zastosowano metodykę VaR wykorzystującą obszerną bazę historycznych kursów walut.
- Na podstawie stworzonych analiz możliwe jest generowanie zautomatyzowanych raportów miesięcznych w postaci analiz opisowych w formacie MS Word
Model zbudowany jest w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wykorzystujący makra VBA w celu automatyzacji procesu zaczytywania danych. W skład oferowanego pakietu wchodzi:
- Model do sporządzania analizy ryzyka walutowego - zawiera również automat do sporządzenia analizy opisowej w aplikacji MS Word,
- Instrukcja obsługi modelu,
- Zasady zarządzania ryzykiem walutowym, spójne z oferowanym modelem,
- Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.
Obraz:
