Model Szacowanie kapitału wewnętrznego ICAAP

Szacowanie kapitału wewnętrznego w ramach II Filaru NUK jest wymogiem nadzorczym, wynikającym z Ustawy Prawo bankowe oraz z Uchwały 258/2011 KNF.
Model zapewnia szacowanie poziomu ryzyka oraz wyznaczenie dodatkowego wymogu kapitałowego, w przypadku przekroczenia parametrów kontrolnych (limitów).

W ramach modelu dokonywane jest szacowanie wymogów z następujących rodzajów ryzyka:

1. FI (W) – weryfikacja wymogów kapitałowych Filaru I (ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe);

2. RK (D) – ryzyko koncentracji „dużych” zaangażowań;
3. RK (B) – ryzyko koncentracji branżowej;
4. RK (Z) –ryzyko koncentracji zabezpieczeń;
5. RK (I) – ryzyko koncentracji w jednorodnym instrumencie finansowym;
6. RK (R) – ryzyko koncentracji geograficznej;
7. RP – ryzyko płynności;
8. RSP – ryzyko stopy procentowej – wyłączone do oszacowania w modelu RSP, z uwagi na złożoność danych niezbędnych do oszacowania poziomu ryzyka, jak też w celu zachowania spójności wyliczeń ICAAP z analizą rsp,
9. RWF – ryzyko wyniku finansowego;
10. RKAP – ryzyko kapitałowe;
11. RPoz – pozostałe ryzyka:
    1. ryzyko cyklu gospodarczego,
    2. ryzyko strategiczne,
    3. ryzyko utraty reputacji,
    4. ryzyko transferowe,
    5. ryzyko rezydualne,
    6. ryzyko modeli.

1. Model Szacowanie kapitału wewnętrznego z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,
2. Kapitałowy test warunków skrajnych,
3. Syntetyczna Mapa ryzyka z określeniem profilu ryzyka,
4. Raport zbiorczy w układzie tabelarycznym w zakresie oszacowanego poziomu kapitału wewnętrznego wraz z monitorowaniem limitów alokacji funduszy własnych,
5. Wersja opisowa raportu, wnioskowanie.
6. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.