Ratio Plus s.c.
Mail
Telefon
ul. Prądzyńskiego 54/7
Maciej Żytkowiak
721-050-947
61-528 Poznań

Model Szacowanie kapitału wewnętrznego ICAAP

Szacowanie kapitału wewnętrznego w ramach II Filaru NUK jest wymogiem nadzorczym, wynikającym z Ustawy Prawo bankowe oraz z Uchwały 258/2011 KNF.
Model zapewnia szacowanie poziomu ryzyka oraz wyznaczenie dodatkowego wymogu kapitałowego, w przypadku przekroczenia parametrów kontrolnych (limitów).

W ramach modelu dokonywane jest szacowanie wymogów z następujących rodzajów ryzyka:

Ryzyka Filaru I:
  • FI (W) – weryfikacja wymogów kapitałowych Filaru I (ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne, ryzyko rynkowe);

    Szacowanie kapitału wewnętrznego z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego Filaru II:
  • RK (D) – ryzyko koncentracji „dużych” zaangażowań;
  • RK (B) – ryzyko koncentracji branżowej;
  • RK (Z) –ryzyko koncentracji zabezpieczeń;
  • RK (I) – ryzyko koncentracji w jednorodnym instrumencie finansowym;
  • RP – Ryzyko płynności;
  • RWF – ryzyko wyniku finansowego;
  • RKDF – Ryzyko kapitałowe i dźwigni finansowej;
  • RCG – Ryzyko cyklu gospodarczego;
  • RS – Ryzyko strategiczne;
  • RUR – Ryzyko utraty reputacji;
  • RRez – Ryzyko rezydualne;
  • RESG – Ryzyko ESG;
  • RBanc – Ryzyko Bancassurance;
  • RRIF - Ryzyko rynkowe - instrumentów finansowych w księdze handlowej;
  • RTiK – Ryzyko transferowe i kraju;
  • RSek – Ryzyko wynikające z sekurytyzacji;
  • RZal – Ryzyko inwestycji w podmioty zależne;
  • RBZ – Ryzyko braku zgodności.

    W skład oferowanego pakietu wchodzi:
    1. Model Szacowanie kapitału wewnętrznego z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka,
    2. Kapitałowy test warunków skrajnych,
    3. Raport zbiorczy w układzie tabelarycznym w zakresie oszacowanego poziomu kapitału wewnętrznego wraz z monitorowaniem limitów alokacji funduszy własnych,
    4. Wersja opisowa raportu, wnioskowanie.
    5. Roczny serwis aktualizacyjny modelu i regulacji oraz doradztwo w zakresie wdrożenia i wykorzystywania modelu w działalności bieżącej Banku.
    Istnieje możliwość powiązania modelu ICAAP z danymi z innych analiz, wykonywanych w Banku.
    • Obraz: